Sistem Perdagangan Stock Trading Terbaik

Pro Dan Kontra Sistem Perdagangan Otomatis Pedagang dan investor dapat mengubah entri yang tepat. Aturan pengelolaan keluar dan pengelolaan uang ke dalam sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan komputer mengeksekusi dan memantau perdagangan. Salah satu atraksi otomasi strategi terbesar adalah bahwa hal itu dapat menghilangkan sebagian emosi dari perdagangan karena perdagangan secara otomatis ditempatkan begitu kriteria tertentu terpenuhi. Artikel ini akan memperkenalkan pembaca dan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan, serta kenyataan, sistem perdagangan otomatis. (Untuk bacaan terkait, lihat The Power Of Program Trades.) Apa itu Sistem Perdagangan Otomatis Sistem perdagangan otomatis, yang juga disebut sebagai sistem perdagangan mekanis, perdagangan algoritmik. Perdagangan otomatis atau perdagangan sistem, memungkinkan pedagang untuk menetapkan peraturan khusus untuk entri perdagangan dan keluar, yang pernah diprogram, dapat dilakukan secara otomatis melalui komputer. Aturan masuk dan keluar perdagangan dapat didasarkan pada kondisi sederhana seperti crossover rata-rata bergerak. Atau bisa menjadi strategi rumit yang memerlukan pemahaman bahasa pemrograman yang komprehensif khusus untuk platform trading pengguna, atau keahlian programmer yang berkualifikasi. Sistem perdagangan otomatis biasanya memerlukan penggunaan perangkat lunak yang terhubung ke broker akses langsung. Dan aturan khusus apa pun harus ditulis dalam platform bahasa proprietary itu. Platform TradeStation, misalnya, menggunakan bahasa pemrograman EasyLanguage, platform NinjaTrader, di sisi lain, menggunakan bahasa pemrograman NinjaScript. Gambar 1 menunjukkan contoh strategi otomatis yang memicu tiga perdagangan selama sesi perdagangan. (Untuk bacaan terkait, lihat Perdagangan Global dan Pasar Mata Uang.) Gambar 1: Bagan lima menit dari kontrak ES dengan strategi otomatis yang diterapkan. Beberapa platform perdagangan memiliki strategi membangun penyihir yang memungkinkan pengguna membuat pilihan dari daftar indikator teknis yang umum tersedia untuk membangun seperangkat aturan yang kemudian dapat diperdagangkan secara otomatis. Pengguna dapat menetapkan, misalnya, bahwa perdagangan yang panjang akan masuk setelah rata-rata moving average 50 hari di atas rata-rata pergerakan 200 hari pada grafik lima menit dari instrumen perdagangan tertentu. Pengguna juga dapat memasukkan jenis pesanan (pasar atau batasan, misalnya) dan kapan perdagangan akan dipicu (misalnya, pada penutupan bilah atau buka baris berikutnya), atau gunakan masukan standar platform. Banyak pedagang memilih program untuk indikator dan strategi adat mereka sendiri atau bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan sistem. Meskipun ini biasanya membutuhkan usaha lebih banyak daripada menggunakan wizard platform, ini memungkinkan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih besar dan hasilnya bisa lebih memuaskan. (Sayangnya, tidak ada strategi investasi yang sempurna yang akan menjamin kesuksesan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi Perdagangan.) Setelah peraturan tersebut ditetapkan, komputer dapat memantau pasar untuk menemukan peluang membeli atau menjual berdasarkan pada perdagangan. Spesifikasi strategi Bergantung pada peraturan khusus, segera setelah perdagangan masuk, setiap perintah untuk stop loss pelindung. Trailing stop dan target keuntungan secara otomatis akan dihasilkan. Di pasar yang bergerak cepat, entri pesanan seketika ini bisa berarti perbedaan antara kerugian kecil dan kerugian besar jika perdagangan bergerak melawan pedagang. Keuntungan Sistem Perdagangan Otomatis Ada daftar panjang keuntungan untuk memiliki monitor komputer untuk peluang perdagangan dan menjalankan perdagangan, termasuk: Minimalkan Emosi. Sistem perdagangan otomatis meminimalkan emosi selama proses perdagangan. Dengan menjaga emosi agar tetap teratur, para pedagang biasanya memiliki waktu yang lebih mudah untuk mengikuti rencana tersebut. Karena order perdagangan dieksekusi secara otomatis begitu peraturan perdagangan sudah terpenuhi, para pedagang tidak akan bisa ragu atau mempertanyakan perdagangan. Selain membantu pedagang yang takut untuk menarik pemicu, perdagangan otomatis dapat mengekang orang-orang yang cenderung mengurangi pembelian dan penjualan pada setiap peluang yang dirasakan. Kemampuan untuk Backtest. Backtesting menerapkan aturan perdagangan ke data pasar historis untuk menentukan viabilitas gagasan. Saat merancang sistem untuk perdagangan otomatis, semua peraturan harus mutlak, tanpa ruang untuk interpretasi (komputer tidak dapat menebaknya harus diberi tahu apa yang harus dilakukan). Pedagang dapat mengambil set aturan yang tepat ini dan mengujinya pada data historis sebelum mempertaruhkan uang dalam perdagangan langsung. Backtesting yang hati-hati memungkinkan trader untuk mengevaluasi dan menyempurnakan ide trading, dan untuk menentukan tingkat harapan sistem, jumlah rata-rata yang dapat diharapkan trader untuk menang (atau kalah) per unit risiko. (Kami menawarkan beberapa tip pada proses ini yang dapat membantu memperbaiki strategi trading Anda saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Backtesting: Interpreting the Past.) Pertahankan Disiplin. Karena aturan perdagangan sudah mapan dan eksekusi perdagangan dilakukan secara otomatis, disiplin dipertahankan bahkan di pasar yang bergejolak. Disiplin sering hilang karena faktor emosional seperti takut kehilangan, atau keinginan untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari perdagangan. Perdagangan otomatis membantu memastikan bahwa disiplin dipertahankan karena rencana perdagangan akan diikuti dengan tepat. Selain itu, kesalahan pilot diminimalkan, dan perintah untuk membeli 100 saham tidak akan salah dimasukkan sebagai perintah untuk menjual 1.000 saham. Mencapai Konsistensi Salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan adalah merencanakan perdagangan dan perdagangan rencananya. Sekalipun rencana perdagangan berpotensi menguntungkan, pedagang yang mengabaikan peraturan tersebut mengubah harapan akan sistem yang ada. Tidak ada yang namanya rencana perdagangan yang memenangkan 100 dari kerugian waktu adalah bagian dari permainan. Tapi kerugian bisa secara psikologis traumatis, jadi trader yang memiliki dua atau tiga kehilangan perdagangan berturut-turut mungkin akan memutuskan untuk melewatkan perdagangan berikutnya. Jika perdagangan berikutnya akan menjadi pemenang, trader telah menghancurkan perkiraan sistem yang dimilikinya. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan trader untuk mencapai konsistensi dengan melakukan trading plan. (Tidak mungkin untuk menghindari bencana tanpa aturan perdagangan. Untuk selengkapnya, lihat 10 Langkah untuk Membangun Rencana Perdagangan yang Memenangkan). Peningkatan Kecepatan Pemesanan Pesanan. Karena komputer segera merespons perubahan kondisi pasar, sistem otomatis dapat menghasilkan pesanan segera setelah kriteria perdagangan terpenuhi. Mendapatkan masuk atau keluar dari perdagangan beberapa detik sebelumnya dapat membuat perbedaan besar dalam hasil perdagangan. Begitu posisi dimasukkan, semua pesanan lainnya otomatis dihasilkan, termasuk stop loss pelindung dan target keuntungan. Pasar bisa bergerak cepat, dan demoralisasi untuk memiliki perdagangan mencapai target keuntungan atau pukulan melewati tingkat stop loss sebelum pesanan bahkan bisa masuk. Sistem perdagangan otomatis mencegah hal ini terjadi. Diversifikasi Perdagangan. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pengguna untuk menukar beberapa akun atau berbagai strategi sekaligus. Hal ini berpotensi untuk menyebarkan risiko pada berbagai instrumen sekaligus menciptakan lindung nilai terhadap kehilangan posisi. Apa yang akan sangat menantang bagi manusia untuk dicapai secara efisien dijalankan oleh komputer dalam hitungan milidetik. Komputer dapat memindai peluang perdagangan di berbagai pasar, menghasilkan pesanan dan memantau perdagangan. Kekurangan dan Realitas Sistem Perdagangan Otomatis Sistem perdagangan otomatis membanggakan banyak keuntungan, namun ada beberapa turunnya dan realita yang harus diketahui oleh para pedagang. Kegagalan mekanis. Teori di balik perdagangan otomatis membuatnya tampak sederhana: menyiapkan perangkat lunak, memprogram peraturan dan menyaksikannya berdagang. Pada kenyataannya, bagaimanapun, perdagangan otomatis adalah metode perdagangan yang canggih, namun tidak sempurna. Bergantung pada platform trading, order perdagangan bisa berada di komputer dan bukan server. Apa artinya itu berarti jika koneksi internet hilang, pesanan mungkin tidak akan dikirim ke pasar. Mungkin juga ada perbedaan antara perdagangan teoritis yang dihasilkan oleh strategi dan komponen platform entri pesanan yang mengubahnya menjadi perdagangan riil. Sebagian besar trader harus mengharapkan kurva belajar saat menggunakan sistem perdagangan otomatis, dan pada umumnya merupakan ide bagus untuk memulai dengan ukuran perdagangan kecil sementara prosesnya diperhalus. Pemantauan. Meskipun akan sangat bagus untuk menyalakan komputer dan berangkat hari ini, sistem perdagangan otomatis memang memerlukan pemantauan. Hal ini disebabkan oleh potensi kegagalan mekanis, seperti masalah konektivitas, kehilangan daya atau kerusakan komputer, dan kebiasaan sistem. Mungkin saja sistem perdagangan otomatis mengalami anomali yang bisa mengakibatkan perintah yang salah, perintah yang hilang, atau pesanan duplikat. Jika sistem dipantau, kejadian ini dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Over-optimasi. Meskipun tidak spesifik untuk sistem perdagangan otomatis, pedagang yang menggunakan teknik backtesting dapat menciptakan sistem yang terlihat bagus di atas kertas dan tampil sangat dalam pasar live. Over-optimasi mengacu pada kurva-pas yang berlebihan yang menghasilkan rencana perdagangan yang tidak dapat diandalkan dalam perdagangan langsung. Ada kemungkinan, misalnya, untuk men-tweak strategi untuk mencapai hasil yang luar biasa pada data historis yang diuji. Pedagang terkadang salah menganggap bahwa rencana perdagangan harus mendekati 100 perdagangan yang menguntungkan atau tidak boleh mengalami penarikan menjadi rencana yang layak. Dengan demikian, parameter dapat disesuaikan untuk menciptakan rencana yang mendekati sempurna yang benar-benar gagal begitu diterapkan ke pasar live. (Optimasi yang berlebihan ini menciptakan sistem yang terlihat bagus di atas kertas saja. Untuk lebih lanjut, lihat Pengujian Backtesting And Forward: Pentingnya Korelasi.) Pedagang Otomasi Berbasis Server memang memiliki pilihan untuk menjalankan sistem perdagangan otomatis mereka melalui perdagangan berbasis server. Platform seperti Strategy Runner. Platform ini sering menawarkan strategi komersial untuk dijual, wizard sehingga trader dapat merancang sistem mereka sendiri, atau kemampuan untuk meng-host sistem yang ada pada platform berbasis server. Untuk biaya, sistem perdagangan otomatis dapat memindai, mengeksekusi dan memantau perdagangan dengan semua pesanan yang berada di server mereka, sehingga menghasilkan pesanan pesanan yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Kesimpulan Meskipun ppealing untuk berbagai faktor, sistem perdagangan otomatis tidak boleh dianggap sebagai pengganti perdagangan yang dijalankan secara hati-hati. Kegagalan mekanis bisa terjadi, dan karena itu, sistem ini memang memerlukan pemantauan. Platform berbasis server dapat memberikan solusi bagi pedagang yang ingin meminimalkan risiko kegagalan mekanis. (Untuk bacaan terkait, lihat Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Merancang Strategi Perdagangan Mekanis yang Kuat: Praktik Terbaik dalam Perdagangan Dari Brett: Pos praktek terbaik ini datang kepada kita dari Edward Heming, yang merupakan penulis blog trading Lord Tedders. Dia membahas beberapa aspek pengembangan strategi perdagangan mekanik yang andal dan juga mencakup pro dan kontra perdagangan mekanis. Perhatikan bahwa Henry Carstens juga telah menyediakan serangkaian artikel tentang topik pengembangan sistem perdagangan. Yang paling saya sukai dari artikel Lord Tedders adalah wawasan bahwa meneliti gagasan sistem adalah cara terbaik untuk mendapatkan nuansa pasar. Untuk alasan itu, ia bahkan bisa menguntungkan pedagang discretionary. Mereka yang ingin mendapatkan beberapa manfaat dari pengujian sistem tanpa tantangan pemrograman dapat dilihat pada program Odds Maker yang dikembangkan oleh Ide Perdagangan atau dapat mengikuti saran dari Bonnie Lee Hill dan menggunakan platform pengujian menu drop-down yang tersedia melalui Ensign Software. Dengan alat seperti itu, lebih mudah dari sebelumnya untuk benar-benar menentukan apakah gagasan Anda memberi Anda keunggulan kinerja. Terima kasih untuk Edward untuk posting wawasan. Salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan tentang desain strategi adalah, bagaimana Anda merancang strategi perdagangan mekanis yang kuat8221 Untuk memahami bagaimana membangun sebuah strategi mekanis yang kuat, penting untuk memahami strategi mekanis yang kuat. Strategi mekanis hanyalah sebuah aliran keputusan kuantitatif yang menghasilkan robot 82201 atau pedagang sendiri untuk menentukan ukuran posisi, entri, pintu keluar dan berhenti seluruhnya dengan cara yang benar-benar lepas dari mode 8211 dengan kata lain jika Anda memiliki sistem mekanis yang bekerja, masukan Anda adalah Tidak dibutuhkan (atau jika begitu sampai tingkat yang sangat terbatas). Selain itu, agar strategi mekanis menjadi kuat, ia harus memanfaatkan tepi 8220trading8221. Ini bisa berupa apa saja dari sisi statistik (trending) ke tepi eksekusi (arbitrase). Selanjutnya, strategi ini harus bertahan dalam periode perdagangan yang ekstensif secara historis (setidaknya beberapa ratus) dan harus bertahan dalam perdagangan masa depan (yang dapat disimulasikan). Sistem mekanis memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki pedagang bebas, seperti kemampuan untuk melakukan analisis kuantitatif dan data mining dengan cepat dan melampaui periode sejarah yang diperluas. Selain itu, sistem mekanis dapat mengurangi beberapa tekanan emosional yang menyertai perdagangan bebas (discretionary trading) 8211 khususnya di kalangan pedagang baru. Namun, penting untuk diketahui bahwa perdagangan mekanik memiliki beberapa kelemahan juga. Yang pertama adalah Anda harus dapat mengukur setiap keputusan perdagangan yang akan dibuat sistem, kedua sistem mekanis harus disesuaikan secara berkala (seperti pedagang bebas menyesuaikan metode mereka) baik melalui adaptif, optimalisasi, atau diversifikasi yang melekat . Terakhir, sistem mekanis hanya bekerja jika seseorang memasukkan sejumlah besar waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk memprogram, menguji, debug, dan terus menyesuaikannya. Untuk merancang strategi mekanis, penting untuk mempertimbangkan tiga hal sebelum hal lainnya: 1) tujuan Anda untuk sistem itu, 2) pasar Anda, 3) jangka waktu Anda. Setelah Anda menentukan ini, mudah untuk menemukan metodologi penting Anda karena hanya ada 4 cara untuk memperdagangkan pasar: 1) perdagangan tren, 2) perdagangan momentum, 3) pemulihan ke trading rata-rata, 4) dan perdagangan fundamental. Setelah Anda menentukan tujuan, pasar, jangka waktu dan metode Anda siap untuk mencoba menyusun strategi pertama Anda. Banyak dari Anda mungkin berpikir pada saat ini, bagaimana jika saya tidak tahu barang apa itu8221 Jika Anda sudah menjadi pedagang discretionary berpengalaman, ini seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, jika Anda tidak memiliki pengalaman yang luas Anda harus menemukan metode yang sesuai. Metode ini bisa sesederhana moving average cross longshort hingga serumit jaringan syaraf kolaboratif yang terus menyesuaikan diri yang dioptimalkan secara genetis setiap hari. Cara terbaik bagi trader yang belum berpengalaman untuk membangun sistem baru adalah dengan menguji gagasan. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara 8211 secara visual atau pemrograman. Bagi seseorang tanpa pengalaman pemrograman yang ekstensif, yang terbaik adalah memulai dengan apa yang saya sebut 8220candle oleh candle8221 back testing. Hal ini dilakukan dengan mengambil ide (seperti crossover rata-rata bergerak) dan mengujinya dengan data historis pada pasar dan kerangka waktu yang diberikan dengan memindahkan grafik Anda ke depan dari masa lalu ke masa depan dan memperdagangkan cara sistem akan tidak memiliki pengetahuan masa depan. Dari pasar. Metode ini adalah bagaimana saya menguji sepuluh strategi pertama saya 8220, 8 di antaranya, saya tetap terus melakukan perdagangan hari ini (termasuk dua yang dirancang oleh Phil McGrew yang saya uji dengan menggunakan metode ini dan masih melakukan perdagangan hari ini). Namun, saya harus menguji hampir lima puluh atau enam puluh gagasan untuk sampai pada sepuluh strategi yang berhasil, dan akhirnya memperbaiki prosesnya sampai saya menemukan empat dari sepuluh sistem yang saya temukan dapat diperdagangkan. Untuk memberi contoh bagaimana memakan waktu proses ini, saya menguji sepuluh strategi ini secara ekstensif sering melihat lebih dari 2 tahun 15 menit dan ratusan perdagangan jutaan dolar. Saya menghabiskan hampir 700 jam nyata untuk melakukan pengujian ini (dan I8217m cukup cepat dengan grafik dan excel). Kedengarannya seperti banyak pekerjaan yang benar Nah itu, tapi itu juga memberi saya nuansa pasar yang hampir sama baiknya dengan telah menukar pasar tersebut secara real time. Setelah melakukan ini untuk beberapa lama, saya merasa bahwa harus ada cara yang lebih efektif untuk menguji gagasan. Dan ada 8211 pengujian program. Pengujian terprogram lagi bisa sangat mudah 8211 sebuah silang rata-rata bergerak sederhana adalah hal yang mudah untuk diprogram di hampir semua bahasa pemrograman. Namun, kesulitan yang bisa menghancurkan trader program awal hampir tak ada habisnya. Banyak paket perdagangan populer tidak melacak posisi ekuitas Anda dengan tanda centang, namun dilacak oleh bar (dan jika Anda membaca berita harian, Anda bisa membayangkan masalahnya). Juga, gagasan yang telah saya uji secara ekstensif dengan tangan terkadang sulit diprogram. Saya memiliki begitu banyak pengalaman di mana saya menggunakan konsep kritis (bahkan dengan sedikit pun tingkatnya) dan ini akhirnya memberikan hasil yang jauh berbeda dari pada pengujian tangan saya. Tanpa sepengetahuan bahwa itu adalah kode yang salah, mungkin saya salah menipu banyak ide perdagangan yang sebenarnya benar. Selain itu, pada tingkat perdagangan terprogram ini, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meminimalkan input (tingkat kebebasan) dan penggunaan input fleksibel. Contohnya adalah memanfaatkan stopkontak ATR 3 bukan stop 60 pip sehingga karena harga dan volatilitas pasar berfluktuasi, stop Anda tidak diambil karena kebisingan acak. Cara lain agar Anda dapat meningkatkan ketahanan strategi Anda termasuk memanfaatkan pengisian dan komisi yang realistis dan memastikan bahwa pesanan batas Anda benar-benar telah terisi (ini tidak mudah untuk diuji dalam beberapa perangkat lunak sebagaimana mestinya). Optimalisasi adalah alat lain yang berguna untuk dipertimbangkan pada saat ini dalam strategi pengujian karir Anda. Ini adalah pedang yang kuat namun dua pedang. Pemanfaatan algoritma genetika dan teknik serupa 8220hill climbing8221 adalah cara yang umum untuk memastikan bahwa pengoptimalan Anda tidak memberi Anda satu titik anomali, namun ada beberapa nilai masukan serupa yang mengelilingi masukan Anda yang menghasilkan grafik ekuitas serupa. Berjalan maju pengujian adalah alat lain yang berguna yang dapat membantu Anda mencapai hasil yang realistis dan melihat sendiri apakah sebuah strategi akan berhasil pada data yang tidak dioptimalkan (mirip dengan masa depan). Semakin jauh ke dalam perdagangan program, setelah mengalami banyak jebakan, saya merasa bahwa saya harus bisa menguji lebih dari satu gagasan sekaligus. Sebenarnya, idealnya saya ingin menguji banyak gagasan, beberapa kerangka waktu dan banyak pasar. Sekarang ini adalah pekerjaan yang saya terlibat dalam merancang dan saya merasa bahwa ini akan membantu saya menganalisis pasar dengan kecepatan dan ketepatan yang akan membawa perdagangan saya ke tingkat berikutnya. Inilah arena perancang strategi terbaik, di mana data mining statistik, analisis pasar, analisis kerangka waktu, analisis teknis, analisis fundamental, dan pengelolaan uang dikombinasikan dengan pengujian evolusioner yang realistis ke dalam satu paket tunggal. Seperti yang Anda lihat, pengujian dan perdagangan terprogram yang canggih merupakan arena yang kompleks. Saya sendiri masih belajar dan sama sekali tidak menganggap diri saya seorang ahli. Kabar baiknya adalah bahwa pembuatan dan penerapan strategi mekanis yang sukses dapat dilakukan dengan cara sesederhana atau sesulit yang Anda pilih. Bagaimanapun, strategi yang sangat sederhana yang diuji dan dirancang dengan lilin oleh backtesting lilin masih menjadi dasar metodologi trading saya. Dari Brett: Perhatikan saran Edwards: mulailah dari yang kecil, jaga agar tetap bisa dilakukan, dan kemudian membangun keahlian Anda. Ide terbaik Anda akan berasal dari pengamatan intensif, namun beberapa gagasan terbaik adalah yang paling sederhana dan paling mudah. Baru-baru ini saya mengeposkan sebuah panggilan untuk para pedagang dan pemrogram yang ingin berkolaborasi dengan ini bisa menjadi salah satu cara yang menjanjikan untuk memulai Brett Steenbarger, Ph. D. Meningkatkan Kinerja Pedagang (Wiley, 2006), Pelatih Perdagangan Harian (Wiley, 2009), dan Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) dengan minat untuk menggunakan pola historis di pasar untuk Temukan sisi trading. Saya juga tertarik dengan peningkatan kinerja di kalangan trader, memanfaatkan penelitian dari para ahli di berbagai bidang. Saya mengambil cuti dari blogging mulai Mei 2010 karena peran saya di hedge fund makro global. Blogging dilanjutkan pada bulan Februari, 2014, bersamaan dengan posting reguler ke Twitter dan StockTwits (steenbab). Saya mengajar terapi singkat sebagai Clinical Associate Professor di SUNY Upstate di Syracuse, dengan penekanan khusus pada terapi yang berfokus pada solusi untuk kesehatan mental. Co-editor The Art and Science of Brief Psychotherapies (American Psychiatric Press, 2012). Lihat profil lengkapku Berlangganan Twitter Trader Blog ArchiveSistem perdagangan mekanis sederhana dapat menghasilkan keuntungan yang baik Devangshu Datta 1 April 2015, 10:43 PM IST Jual saham atau indeks saham sangat sederhana pada satu tingkat. Mengabaikan kasus ketiga yang langka (tidak ada perubahan), ini seperti lemparan koin: harga naik atau turun. Pedagang mengajukan sebuah pertanyaan sederhana dan sederhana: Naik atau turun Cara yang sedikit kurang sederhana untuk melihat harga adalah dari segi tren. Di sini juga, ada satu pertanyaan. Tapi menjawab pertanyaan itu melibatkan sedikit informasi pengolahan karena pedagang harus mengetahui dua harga terbaru: apakah harga berikutnya akan berubah ke arah yang sama seperti harga terakhir berubah Jika berada pada arah yang sama, ada kecenderungan. Semua sistem perdagangan berasumsi bahwa tren akan berlanjut, atau tidak akan berlanjut. Ada banyak cara untuk menetapkan peraturan untuk memperdagangkan situasi. Pembalikan atau koreksi selalu terjadi. Tapi satu tren panjang bisa lebih menguntungkan daripada enam atau tujuh pergerakan reversi. Ini membawa kita ke frekuensi versus argumen amplitudo, yang lebih canggih. Seorang pedagang bisa mencari frekuensi keberhasilan yang tinggi. Atau dia bisa mencari frekuensi rendah, perdagangan dengan amplitudo tinggi. Konsep risiko dan penghargaan jelas masuk ke dalam keputusan ini. Dalam sistem frekuensi tinggi, serangkaian keuntungan kecil bertambah dengan kerugian besar. Dalam frekuensi rendah, perdagangan dengan amplitudo tinggi, serangkaian kerugian kecil akan dikompensasikan dengan keuntungan besar sesekali. Setiap perdagangan harus menetapkan parameter dasar. Jangka waktu apa yang dianggap Berapakah besarnya pergerakan yang signifikan Hal ini tergantung pada preferensi pribadi namun ambang dasar ditetapkan oleh brokerage. Tidak ada yang ingin melakukan perdagangan yang begitu kecil sehingga brokerage melebihi keuntungan. Seorang day-trader yang menggunakan indeks futures dapat melihat sistem mekanis yang sangat sederhana. Misalkan indeks telah ditutup (atau ditutup) dua sesi berturut-turut. Tren sekarang mungkin berlaku. Pedagang bisa mengikuti tren, membeli masa depan jika trennya naik (atau jual jika turun). Dia mungkin melakukan penurunan trailing stop satu persen. Sinyal dua sesi berturut-turut dengan cara yang sama telah muncul 12 kali dalam 61 sesi sejak 1 Januari 2015. Namun, tren benar-benar berlangsung selama tiga sesi atau lebih, hanya delapan kali. Oleh karena itu, pedagang kehilangan 1 persen pada empat kesempatan. Itu minus empat persen dari kegagalan sistem quot. Namun, pada delapan kesempatan lainnya, trennya berlangsung selama tiga sesi atau lebih. Ada empat uptrend yang terdiri dari total 21 sesi kemenangan. Keuntungan total dari uptrend adalah sekitar 12 persen. Pintu keluar masing-masing harganya satu persen. Oleh karena itu, trader bisa mendapatkan sekitar delapan persen dari tren kenaikan. Ada empat tren turun yang berlangsung sepanjang 20 sesi dan menghasilkan sekitar 10 persen untuk short-seller. Sekali lagi, setelah mengurangi stop loss 1 persen, trader tersebut naik enam persen. Keuntungan bersih setelah dikurangi untuk lima kegagalan akan sekitar sembilan persen. Kembalinya sembilan persen tidak buruk, mengingat total keuntungan mencapai 2,5 persen dari 1 Januari (Nifty 8,284), sampai 31 Maret (8,492). Sistem ini bekerja dengan baik di sini karena pasar bergerak dengan urutan tren, baik naik maupun turun. Periode lain ketika pasar tidak muntah begitu banyak sesi tren akan menghasilkan hasil yang lebih sedikit untuk sistem tren sederhana ini. Perlu dicatat bagaimana sistem perdagangan mekanis dan mudah diimplementasikan masih bisa menghasilkan keuntungan yang menguntungkan. Penulis adalah seorang analis ekuitas dan teknikal